Het stadje is gelegen in de glooiende heuvels van de Overberg regio en is omgeven door een boerenlandschap. Het staat bekend om zijn fynbos, wilde bloemen, Blauwe Kraanvogels en heetwaterbronnen.
Deze bronnen zijn de reden dat Caledon rond 1808 gesticht is. De toenmalige burgers van het stadje waren niet de eerste gebruikers van de bronnen, de Khoi-Khoi benutte ze namelijk al veel eerder.

In september staat Caledon in het teken van een prachtige Wilde Bloemen Show en in december van een Kerst Lichten Festival.
Er is een heerlijke spa in de stijl van een victoriaans badhuis welke ook een gezondheids- en fitness centrum heeft van een internationale standaard. Dus als u verwend wilt worden dan weet u waar heen te gaan. Als u een goede relatie hebt met Vrouwe Fortuna dan kunt u ook een gokje gaan wagen in het Caledon Casino.
Caledon heeft een rijk cultureel verleden. Er zijn namelijk plekken waar men sporen heeft teruggevonden die bewijzen dat er 40.000 jaren geleden al mensen woonden.